Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej. Ujęcie bayesowskie

Anna Pajor

Monografie Nr 195, 2010, s. 348, ISBN 978-83-7252-487-4
Cena: 47,25 zł

Treść:

1. Podstawy bayesowskiej ekonometrii finansowej.
2. Wielowymiarowe modele wariancji stochastycznej.
3. Empiryczne porównanie bayesowskich modeli MSV.
4. Egzogeniczność w modelach MSV.
5. Analiza portfelowa.
6. Analiza i wycena opcji europejskich.

DrukujE-mail