Wnioskowanie bayesowskie w ekonometrii finansowej
Mateusz Pipień
Monografie Nr 176, 2006, s. 230, ISBN 83-7252-322-3
Cena: 34,65 zł
Treść:
- Zasady wnioskowania bayesowskiego w modelach zmienności.
- Bayesowksie porównanie modeli GARCH o warunkowym skośnym t- lub -stabilnym rozkładzie prawdopodobieństwa.
- Analiza europejskiej opcji kupna.
- Prognoza wartości zagrożonej.
- Dobór współczynnika zabezpieczenia w terminowym kontrakcie walutowym
Zakończenie.