Bayesowskie modele SV z przełączeniami typu Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych

Łukasz Kwiatkowski

2014, s. 376, ISBN 978-83-7252-659-5
Cena: 58,80 zł

Treść:

  1. Procesy SV w modelowaniu danych finansowych.
  2. Procesy SV z przełączeniami typu Markowa.
  3. Wnioskowanie bayesowskie w modelach SV z przełączeniami typu Markowa.
  4. Metody MCMC w symulacjach z rozkładu a posteriori.
  5. Modelowanie zmienności cen akcji spółki Agora.

DrukujE-mail