Wnioskowanie bayesowskie w ekonometrii finansowej

Mateusz Pipień

Monografie Nr 176, 2007, s. 230, ISBN 83-7252-322-3
Cena: 34,65 zł

Treść:

1. Zasady wnioskowania bayesowskiego w modelach zmienności.
2. Bayesowskie porównanie modeli GARCH o warunkowym skośnym t- lub stabilnym rozkładzie prawodopodobieństwa.
3. Analiza europejskiej opcji kupna.
4. Prognoza wartości zagrożonej
5. Dobór współczynnika zabezpieczenia w terminowym kontrakcie walutowym.

DrukujE-mail