Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych

Anna Pajor

Monografie: Prace Doktorskie nr 2, 2003, s. 178, ISBN 83-7252-205-7
Cena: 8,45 zł

Treść:

1. Procesy SV w analizie danych finansowych.
2. Wnioskownaie bayesowskie dla modeli SV.
3. Metody Monte Carlo we wnioskowaniu bayesowskim.
4. Przykładymodelowania szeregów czasowych pochodzących z polskich rynków finansowych.
5. Wycena opcji europejskich z wykorzystaniem modeli SV.

DrukujE-mail